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주식 투자는 어떤 주식을 언제 사고, 팔아야 할지 선택할 때마다 인간의 평정심과 인내력을 시험한다. 대부분의 투자자가 자신의 기준과 원칙을 세워 투자하기보다는 잘 알려진 사람의 의견이나 소문, 혹은 감에 의존해 투자하기 일쑤다. 하지만 AI는 다르다. 데이터 분석을 기반으로 한 AI 퀀트 투자는 손실은 최소화, 수익은 최대화할 수 있는 확률을 냉정하게 계산하고 망설임 없이 투자를 실행시켜 준다. 주식 투자에 인공지능을 활용하는 것이 월스트리트의 전유물로 생각하던 때가 있었다. 초단타매매와 대체 데이터를 활용한 그들의 투자법은 여전히 일반인이 접근하기 어렵지만, 챗GPT와 같은 생성형 AI를 활용해 나만의 투자 비서를 만들고, 머신 러닝 기술로 주가 데이터를 분석해 급등주를 찾는 일은 우리도 가능하다.
이 책은 데이터 분석가인 저자가 어떤 시장에서도 최적의 투자 판단을 내릴 수 있는 AI 알고리즘 투자법을 알려준다. 저자는 본인만의 AI 투자 알고리즘을 개발하고 이를 활용해 1년 만에 투자금 1억 원을 4억 원으로 불렸다. 연수익률 233% 이상의 성과를 낸 것이다. 저자가 AI 투자 모델을 만드는 핵심 데이터는 차트 데이터다. 종목의 10년 이상 장기 차트 데이터를 수집하고, 이를 여러 기술적 분석의 관점으로 해석한다. 이동평균선, RSI(상대강도지수), 볼린저 밴드, 이격도, 스토캐스틱이 바로 그것이다. 이 과정을 인공지능 알고리즘으로 구현하는 방법이 책에서 모두 소개될 뿐 아니라, 이를 응용해 급등주를 예측하는 알고리즘까지 공개한다. 저자가 만든 ‘골든/데드 크로스 판독기’에서 ‘급등주 스캐너’ 프로그램 자체도 받아서 실행해 볼 수 있게 하였다. 코딩을 몰라도 누구나 투자에 활용할 수 있다.

어떤 주식시장에서도 절대
흔들리지 않는 알고리즘 투자의 기술

데이터 분석 전문가이자 파이썬 강사로 활동하던 저자는 대학 시절부터 AI 주가예측 시스템을 만드는 것이 꿈이었다. 2021년, 당신 100만 유튜브였던 〈신사임당〉에 출연해, 주언규PD에게 “저는 주식 데이터를 활용해서 미래 주가를 예측하는 인공지능을 만들고 싶다”고 말했을 때, ‘그것은 불가능할 것이다’라는 이야기를 듣는다. 이후 저자는 평소 취미에 불과했던 AI 모델 개발을 ‘반드시 증명해 내야 할 소명’으로 여기게 된다. 그리고 미친 듯이 주식 투자 인공지능 개발에 몰두한다. 모델을 만들고, 시뮬레이션을 돌리고, 처참한 결과에 좌절하기를 반복하다 4년 만에 유의미한 결과를 보기 시작한다. 결국 AI에 십년 이상의 차트 데이터를 학습시켜 인간의 편향과 감정이 없는 합리적인 투자의 무기를 만드는데 이른다.
이 책은 무수한 시행착오 끝에 마침내 찾아낸 저자만의 성공적인 알고리즘 투자법을 담고 있다. 이동평균선이 길을 알려주고, RSI가 과속을 경고할 때, 볼린저 밴드는 “지금은 박스권이니 단타를 칠 때야” 혹은 “지금은 폭발 직전이니 꽉 잡고 버텨야 해”라는 구체적인 전술을 지시한다. 이 세 가지 무기를 모두 갖춘 AI는 이제 더 이상 시장을 두려워하지 않는다. 이처럼 독자들을 좋은 주식을 데이터로 선별해 내는 방법, 인공지능 투자 모델을 직접 만들고 성능을 검증하는 법, 그리고 이 모든 과정에서 숫자와 지표로 사고하는 법, 인공지능을 통해 단기적으로 급등하는 종목을 찾는 법을 알 수 있다.
책의 장점 중 하나는 비전공자나, 주식 투자 초보자도 저자가 만든 AI 투자 모델을 사용해 볼 수 있다는 점이다. 클릭 한 번으로 어떻게 급등주를 찾고, 매매 신호를 포착하고, 최적의 투자 비율까지 계산할 수 있는지 이 책에서 제공되는 링크를 통해 프로그램을 다운받고 직접 실행해 볼 수 있다.

알고리즘만이 전부가 아니다
효율적인 포트폴리오 설계와
투자 마인드셋으로 성공 확률 높이기

시장을 이기는 알고리즘 무기가 완성되었다면 이를 어떻게 활용해야 하는가가 남았다. 이 책의 4장에서는 효율적으로 자산 증식을 극대화하는 포트폴리오 설계와 자금 관리를 다룬다. 만약 당신이 애플, 테슬라, 메타 이 세 기술주에 투자하고 싶다고 가정해 보자. 가장 쉬운 방법은 ‘33% : 33% : 33%’로 똑같이 나누어 담는 것이다. 하지만 이것은 수학적으로 게으른 투자다. 테슬라의 변동성은 애플보다 훨씬 크기 때문에, 똑같이 담으면 테슬라의 움직임에 계좌 전체가 휘청거릴 수 있기 때문이다. 저자는 파이썬 프로그램으로 “이 세 개 종목을 가지고, 10만 번의 가상 모의 투자를 돌려서 가장 완벽한 비율을 찾아줘!”라고 명령을 내리는 방법을 설명한다. 바로 이것이 월스트리트 펀드매니저들이 하는 ‘포트폴리오 최적화’다. AI가 당신의 계좌를 가장 단단하게 지켜줄 ‘황금 비율’까지 찾아주는 것이다.
저자가 제시하는 투자법은 AI라고 해서 백퍼센트 맞는 것은 아니다. 인간의 편향성을 극복해 주는 합리적인 무기이지만 실전 매매는 항상 예측처럼 흘러가지는 않는다. 실전 투자에서는 다음과 같은 상황이 발생한다. 내가 사려고 주문을 넣었더니 갑자기 호가가 올라가서 비싸게 체결되는 문제(슬리피지), 팔고 싶어도 거래량이 없어서 못 파는 문제(유동성 부족), AI가 예측하지 못한 트럼프 미국 대통령의 트윗 한 줄(블랙 스완) 등이다. 이런 변수들은 백테스팅 데이터에는 없다. 오직 실전 매매 기록에만 존재한다. 저자는 이러한 점들을 극복하기 위해 투자 매매 일지 기록을 통해 AI를 업그레이드한다. 저자가 실제로 투자할 때 사용하는 엑셀 양식을 책에서 볼 수 있다. AI가 종목을 추천해 주지만, 그 AI를 평가하고 고용을 유지할지 결정하는 것은, 결국 ‘데이터를 기록하는 당신’임을 잊지 말아야 한다.
이 책은 ‘주식 분석 인공지능’을 이해하고 싶은 분들에게는 그 여정의 나침반이, 투자에 대해 전혀 모르는 분들에게는 인공지능이라는 든든한 길잡이를 제공해 줄 것이다. 이제 감(感)이 아닌 데이터로, 운이 아닌 알고리즘으로 당신의 계좌를 불릴 시간이다.

머리말 주식 시장에 찾아온 AI 혁명

프롤로그 4차 산업혁명 시대, 왜 데이터 분석과 인공지능을 공부해야 할까?
1. 기술의 역설 : 왜 도구가 좋아질수록 일은 더 많아질까?
2. IT 시대는 끝났다, 이제 DT의 시대다

1부 데이터, 가난한 대학생의 유일한 무기
1. 흙수저의 꿈 : 가난이 나를 데이터 과학으로 이끌었다
2. 왜 많은 사람들이 주식으로 돈을 잃을까?(feat. 도박사의 오류)
3. 주식은 ‘패가망신’의 지름길이라고?
4. AI 투자의 문턱은 생각보다 낮다
5. 인간의 눈에는 보이지 않는 ‘수익 패턴’을 찾아내는 AI
6. 더 이상 ‘감’에 의존하지 마라, 숫자는 거짓말을 하지 않는다
7. 왕초보를 위한 AI 로드맵 : 이 책 사용 설명서

2부 내 손안의 AI 비서, 투자의 레벨을 바꾸다
1. 월스트리트 억만장자들의 비밀 병기 : 그들은 AI를 어떻게 활용하는가?
2. 나만의 투자 비서 고용하기
실전 사례 AI 비서와 함께 찾아낸 ‘기회’ : 유나이티드헬스 그룹

3부 AI의 눈으로 시장의 급소를 읽는 기술적 분석
1. 설치 없는 AI 개발 : 클릭 한 번으로 접속하는 나만의 실험실
2. 이동평균선 : AI는 어떻게 상승 추세의 시작점을 알아챌까?
3. RSI(상대강도지수) : 과속 단속 카메라가 필요한 순간
4. 볼린저 밴드 : AI가 그리는 ‘주가의 절대 도로’
5. 이격도 : 멀어진 마음은 반드시 돌아온다(회귀의 법칙)
6. 스토캐스틱 : AI가 파도의 꼭대기와 바닥을 찾아내는 법

4부 실전! ‘급등주 스캐너’ AI 모델 직접 만들기
1. 왜 AI는 장기투자보다 단기 트레이딩에 더 강할까?
2. 맨땅에 헤딩! 나의 AI 주식 투자 모델 개발기
3. 실전! 미래 주가를 예측하는 인공지능 모델 만들기
4. 가격이 아니라 급등을 맞춰라 : 진짜 돈 버는 AI 모델 만들기

5부 효율적인 포트폴리오 설계와 강력한 자금 관리
1. 대박 종목 하나면 될까? : ‘올인’의 수학적 함정
2. 해리 마코위츠의 ‘효율적 투자선’
3. 수학이 알려주는 승리의 방정식 : 올인하면 필패하는 이유와 최적의 베팅 비율
4. AI 스나이퍼 & 방패 전략 : 두 마리 토끼를 잡는 하이브리드 모델

6부 AI와 함께 꾸준히 승리하는 투자자의 마인드셋
1. 나만의 투자 일지 : 모든 거래를 데이터로 복기하라
2. 유명 투자자의 발언 뒤에 숨겨진 의도 : 그들의 ‘말’이 아닌 ‘지갑’을 봐라
3. 가장 위험한 적은 ‘나 자신’이다 : AI의 경고를 무시하지 마라
4. AI 시대, 돈을 잃지 않는 단단한 투자 원칙 세우기

에필로그 새로운 투자의 시대, 인간과 AI의 아름다운 협업
감사의 글

부록 1 AI 분석으로 엄선한 미국 주식 TOP 100
부록 2 3년 연속 배당 성장 기업 리스트
부록 3 저평가 가치주 리스트